熊市認(rèn)購價差策略是什么？熊市認(rèn)購價差策略有什么特點(2)
當(dāng)S>K_1時，策略將會遭受最大的虧損，兩個認(rèn)購期權(quán)在到期時都處于實值狀態(tài)，當(dāng)賣出的認(rèn)購期枚行權(quán)價格更低，策略的收益為(K2 − K1) + (C2 − C1)。
當(dāng)K2 < S < K1時，較高行權(quán)價的認(rèn)購期權(quán)到期時處于虛值狀態(tài)，較低行權(quán)價的認(rèn)購期權(quán)則為實值，策略的收益為(K2 − S) + (C2 − C1)，當(dāng)標(biāo)的價格為K2 + (C2 − C1)時，策略恰好達(dá)到盈虧平衡。
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